Estratégia de negociação mecânica

Como ganhar com sistemas de negociação mecânica.

Muita tinta foi dedicada a identificar as causas das falhas nos sistemas mecânicos de negociação, especialmente após o fato. Embora pareça oxymoronic (ou, para alguns comerciantes, simplesmente moronic), a principal razão pela qual esses sistemas de negociação falhar é porque eles dependem demais da natureza mãos-livres, fogo e esquecimento do comércio mecânico. Os próprios algoritmos não têm a supervisão humana e a intervenção necessárias para ajudar os sistemas a evoluir em conjunto com as mudanças nas condições do mercado.

Falha no sistema de negociação mecânica ou falha no comerciante?

Em vez de lamentar uma falha do sistema comercial, é mais construtivo considerar as maneiras pelas quais os comerciantes podem ter o melhor dos dois mundos: isto é, os comerciantes podem aproveitar os benefícios dos sistemas de negociação mecânica gerenciados por algoritmos, como as execuções automáticas de fogo rápido e decisões de negociação livre de emoções, enquanto ainda alavancam sua capacidade humana inata para pensar objetivamente sobre o fracasso eo sucesso.

O elemento mais importante de qualquer comerciante é a capacidade humana para evoluir. Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação para continuar ganhando antes que as perdas se tornem financeiramente ou emocionalmente devastadoras.

Escolha o tipo certo e a quantidade de dados de mercado para testes.

Os comerciantes bem-sucedidos usam um sistema de regras repetitivas para colher ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado. Para os comerciantes pequenos e independentes no grande mercado de valores mobiliários e derivativos, onde os spreads são finos e a concorrência é feroz, as melhores oportunidades de ganhos provêm de detectar ineficiências no mercado com base em dados simples e fáceis de quantificar, agindo tão rapidamente quanto possível.

Quando um comerciante desenvolve e opera sistemas de negociação mecânicos baseados em dados históricos, ele ou ela espera ganhos futuros com base na idéia de que as ineficiências do mercado atual continuarão. Se um comerciante escolher o conjunto de dados errado ou usar os parâmetros errados para qualificar os dados, podem ser perdidas oportunidades preciosas. Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada em dados históricos não existe mais, o sistema de negociação falha. As razões pelas quais desapareceu não são importantes para o comerciante mecânico. Apenas os resultados são importantes.

Escolha os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual criar e testar sistemas de negociação mecânica. E, para testar uma amostra grande o suficiente para confirmar se uma regra de negociação funciona de forma consistente em uma ampla gama de condições de mercado, um comerciante deve usar o período prático mais longo de dados de teste.

Portanto, parece apropriado construir sistemas de negociação mecânica com base no conjunto de dados históricos mais longos possível, bem como no conjunto mais simples de parâmetros de projeto. A robustez é geralmente considerada a capacidade de suportar muitos tipos de condições de mercado. A robustez deve ser inerente em qualquer sistema testado em um longo período de tempo de dados históricos e regras simples. Testes longos e regras básicas devem refletir a maior variedade de possíveis condições de mercado no futuro.

Todos os sistemas de negociação mecânica acabarão por falhar porque, obviamente, os dados históricos não contêm todos os eventos futuros. Qualquer sistema construído com dados históricos acabará encontrando condições não históricas. A percepção e a intervenção humanas impedem que as estratégias automatizadas escapem dos trilhos. As pessoas da Knight Capital sabem algo sobre snafus de negociação ao vivo.

Simplicidade ganha por sua adaptabilidade.

Os sistemas de negociação mecânica bem sucedidos são como organismos vivos e respiratórios. Os estratos geológicos do mundo estão cheios de fósseis de organismos que, embora ideais para o sucesso a curto prazo durante seus períodos históricos, eram muito especializados para a sobrevivência e adaptação a longo prazo. Os sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são os melhores porque podem sofrer uma evolução rápida e fácil e uma adaptação às mudanças nas condições ambientais (mercado de leitura).

As regras de negociação simples reduzem o impacto potencial do viés de mineração de dados. O desvio da mineração de dados é problemático porque pode exagerar o quão bem se aplicará uma regra histórica em condições futuras, especialmente quando os sistemas mecânicos de negociação estão focados em quadros curtos. Os sistemas de negociação mecânica simples e robustos não devem ser afetados pelos prazos utilizados para fins de teste. - O número de pontos de teste encontrados dentro de um determinado intervalo de dados históricos ainda deve ser suficientemente grande para provar ou refutar a validade das regras comerciais testadas. Dito de forma diferente, os sistemas de negociação mecânica simples e robustos superarão o viés de mineração de dados.

Se um comerciante usa um sistema com parâmetros de projeto simples, como o sistema QuantBar, e o testa usando o período de tempo histórico apropriado mais longo, então as outras tarefas importantes serão manter a disciplina de negociação do sistema e monitorar seus resultados daqui para frente. A observação permite a evolução.

Por outro lado, os comerciantes que usam sistemas de negociação mecânica construídos a partir de um conjunto complexo de parâmetros múltiplos correm o risco de "pré-evoluir" seus sistemas para a extinção precoce.

Crie um sistema robusto que aproveite o melhor do comércio mecânico, sem cair em suas fraquezas.

É importante não confundir a robustez dos sistemas mecânicos de negociação com sua adaptabilidade. Os sistemas desenvolvidos com base em uma multiplicidade de parâmetros levaram a negociações vencedoras durante períodos históricos - e mesmo durante períodos observados - são freqüentemente descritos como "robustos". Isso não é garantia de que esses sistemas possam ser ajustados com sucesso depois de terem sido comercializados depois de seus "Período de lua de mel. & # 8221; Esse é um período comercial inicial durante o qual as condições coincidem com um certo período histórico sobre o qual o sistema se baseou.

Os simples sistemas de negociação mecânica são facilmente adaptados a novas condições, mesmo quando as causas das mudanças nos mercados permanecem incertas e os sistemas complexos são baixos. Quando as condições de mercado mudam, como eles continuamente fazem, os sistemas de negociação que são mais propensos a continuar a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptáveis ​​a novas condições; um sistema verdadeiramente robusto é aquele que tem longevidade acima de tudo.

Os sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são os melhores porque podem sofrer uma evolução rápida e fácil e uma adaptação às mudanças nas condições ambientais (mercado de leitura).

Infelizmente, depois de experimentar um período inicial de ganhos ao usar sistemas de negociação mecânica excessivamente complexos, muitos comerciantes caem na armadilha de tentar ajustar esses sistemas de volta ao sucesso. As condições desconhecidas, porém em mudança, do mercado podem já ter condenado a extinção de toda a espécie de sistemas mecânicos de negociação. Novamente, a simplicidade e a adaptabilidade às condições em mudança oferecem a melhor esperança de sobrevivência de qualquer sistema comercial.

Use uma medida objetiva para distinguir entre sucesso e falha.

A queda mais comum de um comerciante é um apego psicológico ao seu sistema comercial. Quando ocorrem falhas no sistema de negociação, geralmente é porque os comerciantes adotaram um ponto de vista subjetivo e não objetivo, especialmente no que diz respeito a perdas de parada em transações particulares.

A natureza humana muitas vezes leva um comerciante a desenvolver um apego emocional a um sistema específico, especialmente quando o comerciante investiu uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas de negociação mecânica com muitas partes complexas, que são difíceis de entender. No entanto, é extremamente importante para um comerciante sair do sistema para considerá-lo objetivamente.

Em alguns casos, o comerciante torna-se delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até ao ponto de continuar a negociar um sistema obviamente perdedor muito mais longo do que uma análise subjetiva permitiria. Ou, depois de um período de ganho ganho, um comerciante pode se tornar "casado" com um sistema anteriormente vencedor mesmo quando sua beleza se desvanece sob a pressão de perdas. Pior ainda, um comerciante pode cair na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema já perdedor, a fim de manter falsas esperanças para o valor contínuo do sistema.

Um padrão objetivo, como o uso de métodos de desvio padrão para avaliar a probabilidade de falha atual, é o único método vencedor para determinar se os sistemas de negociação mecânica realmente falharam. Através de um olho objetivo, é fácil para um comerciante detectar rapidamente falhas ou possíveis falhas nos sistemas de negociação mecânica, e um sistema simples pode ser adaptado rápida e facilmente para criar um sistema recém-vencedor mais uma vez.

O fracasso dos sistemas de negociação mecânica é muitas vezes quantificado com base na comparação das perdas correntes quando medidas em relação às perdas históricas ou retrações. Tal análise pode levar a uma conclusão subjetiva, incorreta. A redução máxima é freqüentemente usada como a métrica de limiar pela qual um comerciante irá abandonar um sistema. Sem considerar a maneira pela qual o sistema atingiu esse nível de retirada, ou o tempo necessário para alcançar esse nível, um comerciante não deve concluir que o sistema é um perdedor com base apenas na redução.

Desvio padrão versus drawdown como métrica de falha.

De fato, o melhor método para evitar descartar um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetivo para determinar a distribuição atual ou recente dos retornos do sistema obtido enquanto efetivamente comercializá-lo. Compare essa medida com a distribuição histórica dos retornos calculados a partir do back-testing, ao mesmo tempo que atribui um valor limiar fixo de acordo com a certeza de que a atual distribuição "perdida" dos sistemas de negociação mecânica está realmente além das perdas normais, esperadas e deveria portanto, seja descartado como falhado.

Então, por exemplo, suponha que um comerciante ignore o nível de retirada atual que sinalizou um problema e desencadeou sua investigação. Em vez disso, compare a actual tendência de perda com as perdas históricas que teriam ocorrido ao negociar esse sistema durante os períodos de teste históricos. Dependendo de quão conservador é um comerciante, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, digamos, o nível de certeza de 95% implícito em dois desvios padrão do nível de perda histórico "normal". Este certamente seria um forte sinal estatístico de que o sistema está em mau desempenho e, portanto, falhou. Em contraste, um comerciante diferente com maior apetite por risco pode decidir objetivamente que três desvios padrão da norma (ou seja, 99,7%) é o nível de certeza apropriado para julgar um sistema comercial como "falhado".

O fator mais importante para qualquer sistema de negociação & # 8217; O sucesso, seja manual ou mecânico, é sempre a capacidade de tomada de decisão humana. O valor dos bons sistemas de negociação mecânica é que, como todas as máquinas boas, minimizam as fraquezas humanas e capacitam conquistas bem além das que podem ser alcançadas através de métodos manuais. No entanto, quando devidamente construídos, eles ainda permitem o controle firme de acordo com o julgamento do comerciante e permitem que ele ou ela se afaste de obstáculos e possíveis falhas.

Embora um comerciante possa usar a matemática na forma de um cálculo estatístico da distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável de acordo com os registros históricos, ele ou ela ainda está confiando no julgamento humano em vez de tomar decisões puramente mecânicas e baseadas em matemática com base apenas em algoritmos.

Os comerciantes podem desfrutar do melhor dos dois mundos. O poder dos algoritmos e do comércio mecânico minimiza os efeitos da emoção humana e o atraso na colocação e execução das ordens, especialmente no que diz respeito à manutenção da disciplina stop-loss. Ele ainda usa a avaliação objetiva do desvio padrão para manter o controle humano sobre o sistema comercial.

Esteja preparado para a mudança, e esteja preparado para mudar o sistema comercial.

Junto com a objetividade para detectar quando os sistemas mecânicos de troca mudam de vencedores para perdedores, um comerciante também deve ter a disciplina e a previsão para evoluir e mudar os sistemas para que eles possam continuar a ganhar durante novas condições de mercado. Em qualquer ambiente cheio de mudanças, quanto mais simples o sistema, mais rápida e fácil será sua evolução. Se uma estratégia complexa falhar, pode ser mais fácil de substituir do que modificá-la, enquanto alguns dos sistemas mais simples e intuitivos, como o sistema QuantBar, são relativamente fáceis de modificar on-the-fly para se adaptarem ao futuro condições de mercado.

Em resumo, pode-se dizer que os sistemas de negociação mecânica devidamente construídos devem ser simples e adaptáveis ​​e testados de acordo com o tipo e quantidade de dados corretos para que eles sejam robustos o suficiente para produzir ganhos em uma ampla variedade de condições de mercado. E, um sistema vencedor deve ser julgado pela métrica apropriada de sucesso. Em vez de se basear em regras de negociação algorítmicas ou níveis máximos de retirada, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser feita de acordo com o julgamento humano do comerciante e com base em uma avaliação do número de desvios padrão do desempenho atual do sistema quando medido contra suas perdas históricas. Se os sistemas mecânicos de negociação não estiverem funcionando, o comerciante deve fazer as mudanças necessárias em vez de se apegar a um sistema perdedor.

13 respostas.

Só porque um sistema funcionou há 20 anos não significa que ele deveria funcionar hoje. Tenha cuidado quando você sugere testar um sistema durante um longo período. Quanto tempo é longo?

Do mesmo modo, como é simples é simples? Quatro regras com um total de quatro variáveis? Sete regras com um total de dez variáveis? Em geral, concordarei que mais simples é melhor, mas o que é simples?

Usar o desvio padrão dos retornos deve fornecer conclusões semelhantes à execução de uma análise de Monte Carlo, que não é difícil com o software disponível. Com uma análise MC, como você sabe, pode-se ver os possíveis retornos e eventuais reduções. O futuro não tem que se assemelhar ao passado, mas uma análise de MC é uma forma de testar um sistema.

Fácil de dar diretrizes difíceis de desenvolver um sistema com uma vantagem & # 8230; & # 8230; & # 8230;.e mais difícil de negociar ...

se possível compartilhar algumas variáveis ​​2, faça um sistema de negociação.

Por motivos de simplicidade, simplifique.

Regras de saída (paradas ou saída de lucro)

Saídas curtas (paradas ou saída de lucro)

Fique fora (se necessário de acordo com o sistema)

tamanho da posição (considerando o levantamento máximo)

Isso é # 8230; pode adicionar qualquer conselho que você deseja e # 8230;

Obrigado pela postagem, concordo com muitas coisas que você mencionou. E, além disso, me dá um par de idéias para tentar.

Shaun, eu concordo ... concentrar-se em não perder é um sucesso muito importante de sucesso.

Tarun, uma EA que eu construí que é muito bem sucedida usa uma estratégia simples de negociação de pivô e ponto de equilíbrio. Um indicador personalizado do meu próprio me dá um preconceito de pré-mercado (para cima ou para baixo) e meu gatilho para entrada é o preço de mercado dentro de um intervalo de 2 pq do pivô diário principal. A estratégia de saída também é simples, o preço irá parar ou fechar metade da posição em Support1 ou Resistance1. Stoploss é então movido para se equilibrar. O preço irá então parar ou alcançar S2 ou R2, altura em que metade da posição restante é fechada de novo, o deslocamento é movido para S1 ou R1. O preço irá então parar ou mover para S3 ou R3 em que ponto a posição restante é fechada.

& # 8211; Essa estratégia simples vale 1 milhão de dólares em um período de 15 anos ... grátis, meu prazer. A maioria das pessoas não fará qualquer coisa com essa informação de qualquer maneira, lol.

Estratégia simples, EA altamente complicada. porque? porque cada estratégia tem limites e saber o que o faz falhar é o primeiro passo para se concentrar em não perder e # 8221 ;. também, coloque meausures no lugar para anaylize o mercado e faça sua EA se desligar ou se adaptar quando o mercado está agindo de maneiras ruins para sua estratégia.

Além disso, R / R, proteção de equilíbrio e usando uma escala LOT torna a EA bastante complexa, mas vale a pena o esforço. Combine uma estratégia simples com um sistema de gerenciamento detalhado dentro de uma EA complexa vale 50 milhões em 15 anos. Não espero que este tipo de sistema se junte durante a noite, passei 2 anos construindo o meu, mas foi uma jornada muito emocionante. Se você é apaixonado pela negociação e pela EA, não desista. Fique focado e continue aprendendo.

De fato. Você poderia publicar a maioria das estratégias no jornal. Quase ninguém faria nada com isso.

Adoro a ênfase em "não perder" # 8221; em vez de ganhar. Você está falando meu idioma!

Gostaria de adicionar 3 pontos a considerar ao avaliar o desempenho dos sistemas de negociação programados. Em primeiro lugar, quando voltar a testar um sistema no MetaTrader, é importante lembrar que o MT4 não fornece um fluxo de dados de tick verdadeiro. Simplesmente simula os dados do tick usando barras de dados armazenadas no History Center. Isso significa que histórico de preços muito recente pode ser construído a partir de barras de 1 ou 5 minutos e a história mais distante pode ser construída a partir de barras de 15 ou 30 minutos. Testes de execução em períodos de vários anos podem forçar o MT4 a simular os dados do carrapato usando barras de períodos de tempo ainda maiores. É por isso que você verá muitos testes de desempenho que foram executados no MetaTrader ao longo de vários períodos de um ano que possuem uma curva característica. Há uma curva abruptamente rentável nos primeiros anos e uma curva plana para perder no período de tempo recente. Se o sistema fosse executado com os dados do tic verdadeiro, provavelmente isso funcionaria mal ao longo do período de teste porque os primeiros anos foram simulados em barras de 15M ou 30M e eram menos voláteis do que a ação de preço real do período.

Em segundo lugar, a maioria das pessoas que projetam sistemas de negociação tendem a otimizar seu sistema para maximizar o lucro obtido durante o período de tempo utilizado para testar o sistema. Como exemplo, digamos que o designer do sistema testou seu sistema ao longo de um período de 5 anos. A inclinação natural é ajustar as variáveis ​​para maximizar o lucro. O processo de pensamento é algo assim: se o sistema produzir um lucro de 50% e um fator de lucro de 2,5 durante esse período de teste, então eu deveria obter pelo menos um desempenho aceitável em uso em tempo real. Acredite-me, este é o beijo da morte na programação da EA e a razão pela qual tantos consultores de especialistas comerciais falham. O cliente compra o desempenho rentável durante o período de teste de volta e, em seguida, inevitavelmente perde quando ele tenta executar o EA com dinheiro real. Teste de volta adequado tenta encontrar o verdadeiro desempenho médio da EA com base em vários períodos de teste.

Finalmente, há o problema que foi abordado no artigo de saber se os resultados que você está enfrentando são estaticamente válidos. Claro que o Sr. Flower afirma se uma série de derrotas está fora de 2 desvios padrão, então as chances são de que algo mudou. Gostaria de salientar que a distribuição de negociações vencedoras e perdidas é sempre aleatória e determinada pela porcentagem global de vencedores ou perdedores em uma amostra de trades assumindo que é suficientemente grande para ser estaticamente válido. Para dar um exemplo, diga que seu sistema exige uma taxa de 50% de ganhos para ser lucrativo. Bem, já sabemos de lançar uma moeda que tenha a mesma taxa de vitória de 50% que os vencedores e os perdedores tendem a juntar-se em vencimentos e perdas de estrias. Mais ainda, sabemos do estudo de estatísticas que a distribuição de vencedores e perdedores na EA com uma taxa de 50% de ganhos será a mesma que a distribuição obtida de jogar uma moeda. Ou seja, haverá em um grupo de 1000 transações em média 8 raias perdedoras de 5 perdedores consecutivos e 8 vencimentos de 5 vencedores consecutivos. Semelhança em um grupo de 1000 trades, você também deve ver, em média, 4 vencimentos perdidos e vencedores de 6 em uma linha, 2 derrotas perdendo e vencedoras de 7 seguidas e 1 série vencedora e perdedora de 8 e 1 vitórias e derrotas 9 em uma linha.

É importante que o usuário tenha uma idéia realista de tamanho e número de raias perdidas que ele encontrará usando a EA. Caso contrário, ele certamente vai desistir e, pela primeira vez, ele encontra uma série perdida de transações esperadas.

Essa é uma das muitas razões pelas quais eu não teste nada no MetaTrader. Eu só uso isso para negociação ao vivo. Os dados fracos e a incapacidade de testar carteiras tornam-se inutilizáveis ​​para meus propósitos.

Você está certo sobre otimizar demais. A maneira mais fácil de evitar isso é minimizar o número de parâmetros em sua estratégia. Eu só tenho 4 na minha estratégia Dominari, por exemplo.

Obrigado pelos pensamentos detalhados!

UAU! Eu gostei, bons pensamentos.

Oi comerciante mates & # 8211; Eu simplesmente acompanho a abordagem Supl-Demand de Sam Seiden e # 8217 juntamente com a análise Candlestick # 8211; funciona como pura magia. Eu sigo a regra de ouro de & # 8220; minimizando perdas e deixando lucros para correr & # 8221 ;. Foi negociado assim por 6 anos com CRESCIMENTO INCREMENTAL constante mês após mês (às vezes pequeno, às vezes grande, mas sempre ticando para cima). Para mim, estas são as chaves simples & # 8220; & # 8221; para vencer a médio e longo prazo.

Lenta e constante ganha a corrida.

Onde é esse indicador para a hora em que ele desencadeia uma entrada de um pau antes? Pode encontrá-lo em qualquer lugar, ainda funciona? Ele tem como um gráfico de baixo e deixa que você saiba entrar na próxima vela para o tempo de uma vela para essa quantidade de lucro, lembrei-me de um tempo atrás vendo muito de você, mas haven & # Eu percebi isso desde então e eu acho que eu iria experimentá-lo! Saudações 🙂

Você está fazendo referência ao SB Score. Por favor, deixe-me saber o que você acha disso!

8 sistemas mecânicos de negociação Forex analisados ​​em 2018.

Saudações, terráqueos! Como prometido, compilei os resultados dos testes que realizei em oito sistemas mecânicos de forex até agora este ano. Mas antes de chegar aos números, vamos ter uma recapitulação desses sistemas de negociação:

1. A tendência é seu amigo por donnapinciotti.

Este sistema mecânico simples faz parte do Hall of Fame dos vencedores do passado em um dos concursos que realizei alguns anos atrás. Faz uso de dois indicadores técnicos básicos: EMA (100) e RSI (9). Um alvo de 100 pip e uma parada de 50 pips são usados ​​na aplicação do sistema no período de tempo de 1 hora de EUR / USD.

2. MACD (addy) Divergence System by jenesaisquoi.

Esta é outra parte do Hall of Fame of Past Winners. As regras do sistema mecânico são baseadas no MACD e nos indicadores estocásticos aplicados no gráfico de 4 horas de EUR / USD. Este pode ser um pouco complicado para principiantes, pois exige um forte conhecimento de divergências!

3. Amazing Crossover System.

Este sistema mecânico forex centra-se nos cruzamentos 5 e 10 EMA, com o RSI para confirmação. Ele pode ser aplicado no quadro de horário forex de 1 hora de EUR / USD usando um alvo de pipa de 50-100 e uma parada inicial de 100 pip, que alternaria para uma parada de arrastar de 20 pips.

4. Amazing Crossover System Versão 2.0.

Alguns ajustes foram feitos no sistema original para produzir outra versão, que faz uso do indicador parabólico SAR para metas de lucro. Essas regras foram aplicadas no prazo de 4 horas da EUR / USD para ver se o sistema também pode funcionar em transações de longo prazo.

5. Amazing Crossover System Versão 3.0.

Outro lote de ajustes foram aplicados no sistema original Amazing Crossover, produzindo uma terceira versão que possui uma parada de arranque mais larga de 50 pips para acomodar maiores pullbacks de preços.

6. Sistema de Crossover Triplo SMA.

Este sistema de comércio mecânico incorpora três médias móveis simples (50, 100, 200) que devem se alinhar em ordem decrescente ou ascendente para gerar um sinal de venda ou compra. A perda de stop foi baseada no ATR semanal EUR / USD de 150 pips.

7. Triple SMA Crossover System Versão 2.0.

As revisões para o sistema original renderam uma segunda versão, que faz uso de SMA de curto prazo para gerar mais crossovers e a adição do ADX para filtrar sinais que ocorrem em situações de mercado variáveis. A parada posterior também foi ajustada para 200 pips para dar ao par mais margem de manobra em fazer correções.

8. Triple SMA Crossover System Versão 3.0.

Na terceira versão do Sistema de Crossover Triple SMA, foi adicionado um objetivo de lucro para ajudar o sistema a bloquear os lucros à medida que a tendência avança, em vez de dar todos os pips de volta quando a parada de arrastar 200 pips é atingida.

E agora estão aqui os números ...

Do ponto de vista disso, as variações do Sistema de Crossover Amazing superaram o resto do pacote com mais de 20% de ganhos para os testes de retorno anuais e os maiores lucros de teste antecipados mensais. Claro, tenha em mente que as fortes tendências ocorreram nos últimos meses, em benefício dos sistemas de forex que seguem a tendência.

Você está planejando fazer uso desses sistemas mecânicos forex em sua estratégia comercial?

Sempre ouça os especialistas. Eles vão te dizer o que não pode ser feito e por quê. Então faça. Robert Heinlein.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Testando alguns sistemas simples de negociação mecânica.

Muitos livros e artigos foram escritos sobre como usar as médias móveis e uma variedade de indicadores técnicos para trocar os mercados. Surpreendentemente, muito poucos desses livros ou artigos mostram resultados de testes reais. O teste de atraso é um processo relativamente direto, simples de realizar com o software de negociação e fornece informações valiosas. Um simples uso do teste de volta é determinar se um sistema foi lucrativo no passado. Se não for rentável em um teste de volta, uma estratégia de negociação provavelmente não deve ser usada em tempo real. Neste artigo, apresentaremos alguns resultados de testes reais e veremos se algumas estratégias simples funcionam bem o suficiente para negociar.

Todos os resultados dos testes serão apresentados para uma cesta diversificada de contratos de futuros. Os pequenos investidores precisam de alavancagem para fazer lucros significativos em suas contas e ações, mesmo se você for negociar dia com alavancagem de quatro para um, não oferece potencial suficiente. Os contratos de futuros testados incluirão algodão, cobre, gado alimentador, açúcar, petróleo bruto, o índice do dólar norte-americano e notas do Tesouro a cinco anos. As margens mínimas de permuta necessárias para este cesto totalizam aproximadamente US $ 27.000.

Este teste abrangerá o período entre 1 de janeiro de 2000 e 10 de agosto de 2018, um tempo que inclui volatilidade significativa do mercado em ambas as direções, juntamente com longos períodos de consolidação. Os dados diários são usados ​​e as negociações serão realizadas no dia seguinte ao de um sinal. Comissões de ida e volta e queda de US $ 45 por comércio serão subtraídas dos resultados para estimar os custos de negociação.

Esse último ponto é muitas vezes ignorado nos poucos resultados de testes publicados. Excluir os custos de negociação pode fazer uma grande diferença nos retornos e pode até transformar uma estratégia perdedora em vencedor. Mas, no mundo real, há custos e os testes de volta sempre devem reconhecer isso. Ele apresenta um obstáculo maior para o sucesso e incorpora a idéia de que o comércio para a vida é difícil.

Finalmente, os resultados do teste não serão aperfeiçoados. Os mesmos parâmetros serão utilizados para cada contrato. A otimização pode ser usada para melhorar os resultados dos testes de volta, mas isso aumenta o risco de que o desempenho futuro não seja assim visto no teste. Uma boa estratégia deve funcionar com os mesmos parâmetros em diferentes mercados. Não são utilizadas paradas nestes testes; de fato, não são utilizadas outras saídas além de uma inversão. Na prática, as paradas que o levam para fora de um comércio vencedor irão melhorar o desempenho.

As ações e o ouro são muito diferentes de outros contratos de futuros, e geralmente eles devem ser testados separadamente. Os mercados de futuros tendem a negociar com fortes tendências, que parecem ser impulsionadas pelos fundamentos. Embora fatores fundamentais influenciem ações e ouro, ambos os mercados têm períodos ocasionais em que os preços parecem se tornar completamente removidos dos fundamentos e, em vez disso, se movem mais para o sentimento. Isso torna esses mercados mais significativos reverter no curto prazo, e como a personalidade dos mercados é diferente da maioria dos outros futuros, diferentes sistemas devem ser usados ​​em ações e ouro.

A estratégia de negociação mais simples é provavelmente um cruzamento médio móvel com uma única média móvel. Se o preço fecha acima da média, um longo comércio é iniciado. Esse comércio está fechado e um curto comércio é aberto quando o preço fecha abaixo da média móvel. Para este teste, será utilizada uma média móvel de 20 dias.

Os retornos de uma abordagem tão simples são surpreendentemente bons, um retorno anualizado médio de 12,5% ao ano. Oito anos foram positivos, quatro apresentaram resultados negativos, incluindo os retornos do ano parcial disponíveis para 2018. O índice do dólar e os títulos do Tesouro perderam dinheiro ao longo desse período, mas os outros contratos foram vencedores. Os ganhos no dólar e os títulos do Tesouro geralmente compensaram as perdas em anos em que os sistemas não eram rentáveis. Para esta estratégia, a redução é muito alta e excede 100% do lucro máximo alcançado durante o período de teste. As grandes retiradas geralmente tornam o sistema inalterável, mesmo que os retornos anuais pareçam aceitáveis.

Duas médias móveis também podem ser usadas como uma estratégia comercial. As compras são sinalizadas quando a média de curto prazo cruza acima da mais longa e as vendas ocorrem quando a média móvel mais curta cai abaixo da média mais longa. Em teoria, isso deve resultar em menos negociações de whipsaw porque a média móvel mais curta será mais suave do que os dados de preço bruto usados ​​no sistema de média móvel única. Um comércio de whipsaw ocorre quando um sinal é rapidamente revertido, resultando em um comércio que durou apenas um curto período de tempo e terminou em uma pequena perda. Na realidade, os whipsaws são inevitáveis ​​e ocorrerão em quase todos os sistemas. Eles podem ser reduzidos, mas não há como eliminar todos os negócios de whipsaw.

Foram utilizados comprimentos médios móveis de 21 e 34 dias no teste. Esses valores foram selecionados apenas porque são números de Fibonacci consecutivos. Embora os níveis e os números de Fibonacci geralmente não sejam úteis na negociação, eles fazem bons parâmetros para testes, pois são quase aleatórios. Advogados argumentarão que os mercados respeitam as metas da Fibonacci e oferecem alguns exemplos bem selecionados para mostrar o sucesso. Geralmente, os preços chegarão muito perto, dentro de centavos do alvo desejado nestes exemplos. Há muitos outros exemplos em que os alvos de Fibonacci são inúteis em gráficos, mas aqueles que gostam deles ignoram o peso da evidência. A mesma ideia poderia funcionar com qualquer número aleatório e 42,1% de retrocessos são realmente comuns, quando uma banda de erro é introduzida, como o nível de Fibonacci de 38,2%.

O teste mostra que o sistema de duas médias móveis funciona bem, melhor do que a média móvel única. Ainda há um número de negociações de whipsaw e, em geral, apenas 39% das negociações são vencedoras, mas a taxa média anual de retorno é de 24,9%. A retirada máxima é mais de um terço dos lucros totais, que é o limite superior de um sistema aceitável. Os lucros são distribuídos uniformemente por ano, com apenas três anos perdidos.

Os indicadores também podem ser usados ​​como uma estratégia simples. O indicador MACD (Divergência de convergência média móvel) oferece sinais claros. As negociações serão realizadas quando o MACD se cruzar com zero, mantendo posições longas quando o MACD for maior que zero e os shorts estabelecidos quando o indicador for negativo. As configurações para MACD que serão usadas são as configurações padrão padrão na maioria dos softwares, 12 e 26 dias com uma linha de sinal de 9 dias.

O cálculo MACD padrão subtrai uma média móvel de longo prazo de uma média móvel de curto prazo, de modo que a média móvel exponencial de 26 dias é subtraída da média móvel de 12 dias. Uma média de 9 dias da diferença é encontrada, e quando o MACD está acima da média de 9 dias, o MACD é positivo. É negativo quando o MACD está abaixo da média de 9 dias. Mais detalhes sobre MACD estão disponíveis em vários sites.

Esta estratégia é muito rentável, com um ganho médio de 26,7% ao ano. Todas as commodities são lucrativas e a pior redução é de cerca de 12% dos lucros totais. Três anos apresentaram pequenas perdas. Em média, cerca de um comércio por semana é feito. Os tradutores vencedores médios são cerca de três vezes maiores do que as perdas médias, de modo que o sistema é lucrativo mesmo que menos de um terço dos negócios sejam vencedores.

Os resultados do teste indicam que a negociação de futuros pode ser rentável para pequenas contas, e que é realmente possível ganhar a vida mesmo quando começa com uma conta relativamente pequena. Em todos os três exemplos, uma conta de US $ 27.000 cresceu para pelo menos US $ 100.000 em um momento em que o mercado de ações não foi a lugar nenhum. Esta não é uma estratégia rápida, mas o futuro oferece o potencial de segurança financeira a longo prazo, embora a sabedoria comum seja que eles estão entre os investimentos mais arriscados possíveis.

Dada a escolha dos três sistemas, a estratégia MACD oferece os melhores rendimentos anualizados e tem o menor risco quando o risco é expresso em termos de redução. A otimização poderia ajudar a aumentar os lucros e também diminuir a probabilidade de que o futuro seja tão lucrativo. As variáveis ​​padrão oferecem bons resultados suficientes, e este sistema básico seria um bom ponto de partida para quem quer negociar para se viver.

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O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Um sistema de negociação mecânica que funciona.

& # 8220; Ele que não planeja, planeja falhar & # 8221; - atribuído a Alan Lakein.

Não há dúvida de que você pode espalhar a aposta sem adotar formalmente um sistema de negociação. Você pode ver os gráficos, atuar sobre notícias e talvez conseguir algum sucesso. No entanto, a maioria das pessoas que negociaram por qualquer período de tempo irá dizer-lhe que você precisa de uma estratégia, implementada por um plano de negociação, para ter a melhor chance de sucesso a longo prazo.

Um sistema de negociação mecânica cuida da implementação de uma estratégia, seja por negociação para você, seja por dar-lhe uma direção nas apostas para fazer. Chamar isso de um sistema de comércio mecânico é um tanto enganador, uma vez que um sistema de comércio mecânico geralmente é implementado não por nada mecânico, mas por um programa de computador; o & # 8220; mecânico & # 8221; no nome simplesmente significa que ele realiza as mesmas ações programadas repetidamente mecanicamente.

No seu coração, um sistema de negociação mecânica é baseado em um conjunto de regras. Essas regras são muitas vezes programadas em um computador para que sejam aplicadas de forma consistente, embora você possa ter um sistema manual de negociação mecânica onde você faz todo o trabalho, seguindo o conjunto de leis que compõem seu sistema.

Dependendo do seu nível de experiência, você saberá ou descobrirá que é muito difícil manter seu plano quando você realmente está negociando com dinheiro real. Não importa o que você acha que pode fazer, as emoções envolvidas quando você está assistindo suas fortunas subir ou diminuir podem influenciar significativamente sua tomada de decisão. Esta é uma das razões pelas quais um sistema de troca mecânica é freqüentemente recomendado.

Outro motivo para usar diretrizes rígidas é que suas apostas espalhadas são repetíveis e, portanto, você pode revisar e talvez melhorar a estratégia que você escolheu. Se você escolhe seus negócios por capricho, então você tem menos chance de melhorar consistentemente.

Com um sistema de negociação mecânica, você pode testar a sua estratégia, verificando como teria funcionado no passado, e assim "comprovar" pode gerar lucro. Isso, por sua vez, torna muito mais fácil mentalmente manter sua estratégia de negociação, mesmo que você tenha várias perdas seguidas, algo que provavelmente acontecerá muitas vezes durante sua carreira comercial.

Você encontrará muitas ofertas de sistemas mecânicos de negociação, particularmente para o mercado Forex, devido à sua popularidade atual, e você pode gastar centenas de libras comprando programas de computador com histórico comprovável. O facto de estes serem vendidos em vez de serem simplesmente utilizados pelos desenvolvedores para criar lucros pode fazer você se perguntar se eles funcionam.

A resposta a isso é talvez definitiva. Os sistemas de negociação mecânica cuidam muito do lado mais difícil de avaliar e acompanhar suas apostas espalhadas e são uma ferramenta útil. No entanto, como com todas as ferramentas, você deve construir sua experiência em usá-las e ter alguma idéia de seu funcionamento e propósito, para que possa usá-las efetivamente.

Certamente, você não deve começar a usar um sistema de negociação mecânica com o pensamento de que você irá ignorar as direções quando sentir vontade, pois então você perde muitas das vantagens; no entanto, os mercados têm diferentes condições de negociação que precisam de abordagens diferentes e você deve saber o suficiente sobre o mercado e o sistema para reconhecer se é um método apropriado e como adaptá-lo às suas necessidades atuais.

Isso significa que você ainda precisa estudar análise técnica e o processo de propagação de apostas para que você esteja ciente de quaisquer pontos fortes e fracos no sistema de negociação mecânica que você escolheu. O sistema não foi inventado que pode ser comprado por um novato total, e churn dinheiro fora do outro lado - obviamente, pelas razões evidentes.

Você deve usar um sistema de troca mecânica? Isso depende do seu nível de experiência, bem como da sua conexão emocional com o ofício de negociação e do tipo de mercados que você está procurando. O método alternativo de negociação discricionária é repleto de perigo para aqueles que não estão preparados ou não estão dispostos a se comprometer com o trabalho envolvido. Se este for o caso, o pior que pode acontecer ao operar um sistema mecânico ao invés de aplicar discrição é que você perderá sua conta de negociação menos rapidamente.

Por outro lado, se você tiver uma estratégia de negociação que tenha sido comprovada por teste de volta ou por negociação ao vivo, e você pode ficar com ela através dos altos e baixos dos mercados, então um sistema de negociação mecânica pode ser a resposta para fazer um lucro decente. Lembre-se de que, com a negociação e os curtos prazos envolvidos, o lucro de um comerciante é a perda de outro comerciante. Sua tarefa é tornar-se um melhor divulgado e operar de forma mais eficaz do que a maioria dos comerciantes condenados a perder dinheiro.

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10. Estratégias para comerciantes mecânicos.

Publicado em linha: 26 SEP 2018.

Direitos autorais e cópia; 2018 por John Wiley & amp; Sons Singapore Pte. Ltd.

17 Estratégias comprovadas de negociação de moeda: como lucrar no mercado Forex.

Como citar.

Singh, M. (ed) (2018) Estratégias para comerciantes mecânicos, em 17 estratégias comprovadas de negociação de moeda: como lucrar no mercado Forex, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119198994.ch10.

História da publicação.

Publicado on-line: 26 SEP 2018 Impressão publicada: 2 de janeiro de 2018.

Informação ISBN.

Imprimir ISBN: 9781118385517.

ISBN: 9781119198994 na internet.

CAPÍTULO DAS FERRAMENTAS.

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Palavras-chave:

Chá de café da manhã inglês; explosão de guppy; bom dia Ásia; comerciante mecânico; posição comercial.

Este capítulo discute as três estratégias para comerciante mecânico. Como um comerciante mecânico, o foco principal na negociação dos mercados não é orientado para o tempo, mas o sistema é conduzido. Os negócios são baseados em uma rotina fixa, independentemente do prazo e independentemente da atividade do mercado. Esse estilo de negociação é especialmente adequado para novatos porque a execução da estratégia é baseada puramente em um conjunto de etapas ou regras fixas. Devido à sua falta de dependência de prazos específicos, as três estratégias discutidas aqui empregam prazos que abrangem três categorias diferentes: escalação, troca diária e negociação de posição. A primeira estratégia, o estouro do guppy, baseia-se no gráfico de 5 minutos (M5). A segunda estratégia, o chá do café da manhã inglês, é baseado no gráfico de 15 minutos (M15). A terceira estratégia, o bom dia da Ásia, é baseada no gráfico diário (D1). Muitos iniciantes adoram a rotina fixa pela qual os negócios mecânicos são configurados. É também a razão pela qual muitos prosseguem para desenvolver sistemas de negociação automatizados, codificando as regras de negociação em software.