Estratégias de negociação robustas

Estratégias de negociação robustas
Técnicas multi-mercado para estratégias de negociação robustas.
por Michael R. Bryant.
Uma das maiores preocupações entre os comerciantes sistemáticos é a estratégia de negociação excessiva. Uma estratégia de sobreposição parece ótima no back-testing, mas falha no teste para frente ou na negociação em tempo real. Existem muitos fatores que afetam se uma estratégia está ou não superada, mas um grande fator é a robustez. Neste contexto, a robustez refere-se a quão sensível é uma estratégia para as variações nos dados em que se baseia. Uma estratégia mais robusta é menos sensível às variações nos dados de preços. Em outras palavras, uma estratégia robusta funcionará bem para uma maior variedade de preços de mercado do que uma estratégia menos robusta.
Provavelmente, uma estratégia de negociação que funciona bem em uma variedade de mercados diferentes é mais robusta do que uma que funciona em apenas um desses mercados. No entanto, criar estratégias que funcionam em uma variedade de mercados é apenas uma maneira de alcançar a robustez usando uma abordagem multi-mercado para o projeto de estratégia. Este artigo discute algumas das diferentes técnicas de multi-mercado que podem ser usadas para construir estratégias comerciais mais robustas.
Insensibilidade aos preços.
O elemento-chave da robustez da estratégia em que quero focar é a insensibilidade aos preços. Insensibilidade significa que a estratégia pode negociar lucrativamente para uma grande variedade de preços. O grau de variação nos preços pode variar de pequenas diferenças, como o alto ou baixo sendo diferente por alguns carrapatos, para grandes diferenças, como mercados completamente diferentes.
Para pequenas variações, deve ficar claro que uma estratégia não deve ser tão dependente de um preço específico ou padrão de preços que, mesmo uma variação de alguns carrapatos no padrão causará a falha da estratégia. No entanto, isso pode acontecer na prática se uma estratégia for projetada para um mercado específico usando técnicas como padrões de preços em que as condições de entrada ou saída dependem de certos preços ou a relação entre preços específicos. Como o futuro nunca replica exatamente o passado, é importante não confiar em padrões tão ligados ao passado que provavelmente não serão repetidos. Na verdade, na maioria dos casos, tais "padrões" provavelmente são apenas ruídos aleatórios do mercado. Neste final do espectro de robustez, então, um objetivo valioso seria tornar as estratégias menos sensíveis ao ruído aleatório do mercado.
Técnicas para diferentes graus de robustez.
Nesta seção, vou discutir três técnicas diferentes para construir a robustez em uma estratégia comercial, cada uma focada em um grau de robustez diferente. Para ilustrar as idéias, usarei exemplos gerados pelo Adaptrade Builder, uma ferramenta de geração de código e descoberta de estratégia que crie estratégias comerciais na EasyLanguage para TradeStation e MultiCharts.
A primeira técnica, que também é mais comum, é construir uma estratégia em vários mercados, onde cada mercado é diferente. Alguns comerciantes apenas negociam estratégias de vários mercados com base na crença de que as estratégias de mercado único são muito prováveis ​​de serem superadas. Outros comerciantes preferem se concentrar em um mercado único.
Independentemente da sua preferência, um trade-off entre robustez e desempenho deve ser esperado ao criar estratégias. Estaria perguntando demais para esperar uma estratégia destinada a negociar vários mercados para executar também em qualquer mercado dado como uma estratégia projetada especificamente para esse mercado. Por outro lado, o risco de sobreposição geralmente será maior para uma estratégia de mercado único.
No entanto, um meio termo é possível. Embora não haja nada de errado em tentar desenvolver uma estratégia que negocie de forma confiável uma cesta de mercados em grande parte não relacionados - digamos, petróleo bruto, ouro, trigo, índices de ações, forex, etc. - outra abordagem é agrupar os mercados relacionados e construir apenas os mercados em cada grupo. Vou me concentrar na última abordagem aqui.
No exemplo abaixo, criei uma estratégia em três futuros de índice de ações: E-mini S & amp; P MidCap 400 (EMD), mini Russell 2000 (TF) e E-mini S & amp; P 500 (ES). Usando cinco anos de barras diárias e assumindo US $ 25 por contrato para custos de negociação (derrapagem, comissões, etc.), eu construí uma estratégia, maximizando o lucro líquido ao mesmo tempo em que minimizamos a redução, onde o lucro líquido foi ponderado duas vezes mais do que a redução. Eu reservei os últimos 25% dos dados para testes fora da amostra. O dimensionamento da posição foi definido para usar um contrato por comércio. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 1.
Figura 1. Curvas de capital para uma estratégia de negociação construída em barras diárias dos mercados de futuros ES, EMD e TF.
A curva mais alta no topo representa a curva de capital combinada (carteira), enquanto as três curvas abaixo representam as respectivas curvas de equivalência patrimonial para cada mercado. É evidente a partir das curvas de patrimônio para cada mercado que a estratégia se comercializa de forma muito similar em cada mercado.
Embora os três mercados estejam relacionados e provavelmente tenham um alto grau de correlação, os preços reais são diferentes em cada série de preços. Podemos concluir que a estratégia é, portanto, insensível à variação de preços entre os mercados - funciona basicamente o mesmo em cada mercado, mesmo que os detalhes do tick-by-tick dos preços sejam diferentes para cada mercado. Isso ajuda a atingir o objetivo de tornar a estratégia insensível ao ruído aleatório do mercado, pois, presumivelmente, os elementos aleatórios serão diferentes do mercado para o mercado, mesmo em mercados relacionados.
Além disso, é razoável concluir que a lógica da estratégia está abrindo os elementos que os três mercados têm em comum. Uma vez que os três mercados são futuros do índice de ações, esses elementos estão presumivelmente relacionados à forma como o mercado de futuros de índices de ações atua nesse período de tempo.
Estratégias de Mercado Único Intraday.
Outra técnica para tornar as estratégias mais robustas é uma que pode ser aplicada a uma estratégia de mercado único em dados intradiários. Digamos que você deseja desenvolver uma estratégia comercial para barras de 5 minutos dos futuros E-mini S & amp; P 500 (ES). Se você quiser se concentrar no ES, mas está preocupado com a inadaptação de padrões espúrios nesse tamanho de barra, você pode tentar ajustá-lo simultaneamente a outros tamanhos de barras similares. Esta abordagem baseia-se na ideia de que uma estratégia que negocia, digamos, barras de 5 minutos também deve manter-se em barras de 7 minutos. Qualquer estratégia que não comercialize de forma semelhante em ambos os tamanhos de barras seria presumida ser excessiva em uma série de preços e, portanto, excluída.
Na Fig. 2, são mostrados os resultados da construção de uma estratégia em barras de 5, 7 e 9 minutos do ES (sessão diurna). Um ano de dados intradía foi utilizado e US $ 25 por contrato para custos de negociação foi assumido. As outras configurações foram as mesmas do exemplo anterior, exceto que 33% dos dados foram reservados para testes fora da amostra.
Figura 2. Curvas de capital para uma estratégia de negociação construída em barras de 5, 7 e 9 minutos do mercado de futuros da ES.
Diretamente Incluindo Ruído.
Se o objetivo é garantir que a estratégia em desenvolvimento seja insensível ao ruído do mercado, a abordagem mais direta é incluir o ruído no processo de construção. Existem várias maneiras de fazer isso. Em um artigo do meu outro boletim informativo, The Breakout Bulletin, expliquei como criar dados de preços sintéticos, ao aleatorizar certos elementos de uma série de preços existente.
Nesse artigo, eu randomizei a ordem das mudanças de preço, que preserva o preço altera-se, mas perde qualquer dependência serial nos dados. Há pelo menos duas abordagens alternativas que preservariam as correlações em série ao criar uma versão aleatoriamente modificada da série original:
Altere aleatoriamente uma determinada porcentagem de barras e, para cada barra a ser alterada, selecione aleatoriamente um preço (aberto, alto, baixo ou fechado) para modificar. Finalmente, altere o preço por uma quantia aleatória. Por exemplo, suponha que modifiquemos barras com uma probabilidade de 20%. Se uma barra for selecionada para ser modificada, podemos selecionar aleatoriamente o preço alto a ser alterado. Finalmente, mudamos o valor alto por um valor escolhido aleatoriamente entre, digamos, 0% e 10% do intervalo verdadeiro médio nas últimas 50 barras.
Aplique o método da série de preços sintéticos descrito no artigo mencionado acima, mas use um "processo de fragmentação" técnica para ajudar a preservar as correlações em série. A técnica de fragmentação agrupa as mudanças de preços para alguns números pré-selecionados de barras e aleatoriza a ordem dos pedaços. Por exemplo, suponha que o tamanho do trecho seja de 20 barras. Cada série de 20 barras é considerada um pedaço, e a ordem dos pedaços é então aleatorizada. Os troços aleatórios de mudanças de preços são então reconstituídos em uma série de preços, conforme explicado no artigo. O tamanho da peça pode ser escolhido com base em uma análise da dependência serial, se houver, nos preços originais.
Independentemente do método escolhido, a série resultante será adicionada ao portfólio, assim como nos exemplos anteriores. Uma vez que o objetivo é garantir que a estratégia resultante seja insensível aos elementos aleatórios introduzidos nos dados, pelo menos várias dessas séries de preços sintéticos devem ser adicionadas ao portfólio, além dos preços originais. As estratégias seriam então construídas sobre todas as séries, originais e sintéticas, como um portfólio.
Alcançar insensibilidade à variação de preços é uma forma de construir a robustez em uma estratégia comercial. O grau de variação de preços pode variar de flutuações aleatórias (ou seja, ruído) a preços de um mercado completamente diferente. Para desenvolver uma estratégia insensível ao desejado grau de variação de preços, a estratégia pode ser construída e testada em uma carteira de mercados consistindo na série de preços original ou alvo, juntamente com outras séries de preços que introduzem o desejado grau de variação.
As três técnicas discutidas neste artigo diferiram em como a variação de preço foi criada. A primeira técnica utilizou mercados diferentes, mas relacionados. A segunda técnica usou diferentes tamanhos de barras do mesmo mercado. A última técnica proposta usando dados de preços sintéticos gerados a partir da série original, modificando aleatoriamente elementos da série original.
Independentemente da abordagem utilizada, a idéia básica de construir estratégias de negociação para ser menos sensível aos dados usados ​​para projetá-los e testá-los deve ajudá-lo a criar estratégias comerciais mais robustas. E uma estratégia de negociação robusta é menos provável que seja ajustada ao mercado e, portanto, é mais provável que se mantenha bem no comércio em tempo real.
* Este artigo apareceu na edição de agosto de 2018 da newsletter do Adaptrade Software.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
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Robusto Forex EA.
Eu não quero que ninguém compartilhe seus segredos comerciais, no entanto, eu quero perguntar se alguém de você conseguiu desenvolver uma robusta estratégia de negociação forex?
Para mim, nenhuma das estratégias sugeridas foi suficientemente robusta para comercializar, mesmo depois de adicionar filtros e indicadores adicionais.
Mesmo que eles tragam lucro, todos eles têm grandes remessas.
Talvez você possa compartilhar quais fatores de lucro e níveis de retirada você estaria disposto a negociar ao vivo?
Talvez eu esteja pedindo demais das minhas estratégias?
Permite usar os simples - MA e Bollinger.
O que eu encontrei várias vezes é que, mais cedo ou mais tarde, você obtém arquivos inteligentes quando seu pedido é aberto com base em indicadores, depois do que a tendência é oposta à sua estratégia e a mata.
Mesmo adicionar indicadores adicionais não funciona naquele momento particular, todos eles mostram a mesma tendência que muda após duas velas e vai contra sua estratégia.
Como o forex é bastante volátil, as paradas devem ser colocadas bastante longe para que não sejam ativadas muito cedo quando o comércio se volta novamente a seu favor.
20 pips-30 pips até voltar novamente.
Desta forma, o lucro é tão pequeno que não domina os negócios de perda que normalmente ocorrem mais do que ganhos na vida real.
Então, estas são algumas das minhas observações.
Seria bom ouvir alguns dos seus pensamentos sobre isso. Talvez eu esteja completamente errado e deveria continuar tentando mais sistemas?
À medida que você fala sobre indicadores, deixe-me compartilhar minha experiência com eles. Eles são calculados usando o preço histórico. A realização de cálculos não traz informações adicionais que já não existissem dentro do próprio preço. No preço histórico, o futuro não pode ser previsto. Julgue por si mesmo como qualquer indicador pode ajudá-lo.
Alguém famoso (eu esqueci quem) disse que algo como previsão é impossível e devemos tentar entender o mercado. Os indicadores só podem ajudar a explicar o que está acontecendo e não o que acontecerá depois.
sim, isso é o que eu também sinto.
Portanto, eles não ajudam muito no comércio mecânico.
Talvez eles possam ajudar no processo de desenvolver uma estratégia, mas certamente não durante a execução.
Seria legal ouvir mais algumas observações. Ou todos estão ocupados programando suas estratégias? :)
É uma jornada pessoal.
Ninguém pode fazer isso por você.
Então, você também pode começar a programar sua estratégia :)

Idéias para construir uma estratégia de negociação robusta e para saber o que fazer.
Idéias para construir uma estratégia de negociação robusta e para saber o que fazer.
Uma das razões pelas quais os comerciantes amadores não ganham dinheiro porque eles reduziram suas negociações vencedoras e muitas vezes deixam boas negociações muito cedo, antes do seu pedido de lucro. Cortando negociações vencedoras cedo é feito porque os comerciantes não sabem realmente como interpretar o que vêem em seus gráficos, mal interpretar seus indicadores e ficar assustados com retrações insignificantes.
Em artigos anteriores, explicamos como usar Stochastics, médias móveis, o indicador ADX e outros conceitos comerciais de forma eficaz. No artigo a seguir, exploramos como combinar diferentes ferramentas e conceitos de negociação para construir sua própria estratégia de negociação robusta e o que influencia tanto a winrate como a expectativa de um sistema de negociação.
Construindo um sistema - combinando as ferramentas certas.
Quando os comerciantes começam a construir seus próprios sistemas, eles geralmente dependem fortemente de um único indicador, ferramenta ou formação de padrões de preços. No entanto, cada ferramenta e conceito tem suas limitações e combinar várias ferramentas para formar uma estratégia robusta pode aumentar a precisão de como você interpreta os sinais que você vê nos seus gráficos. No que se segue, vamos usar três ferramentas diferentes (média móvel, estocástica e ADX) para formar nossas idéias comerciais. A razão pela qual escolhemos essas ferramentas é porque todas elas têm suas vantagens em diferentes situações e, embora este artigo não pretenda apresentar uma estratégia de negociação, queremos mostrar como combinar diferentes ferramentas para minimizar pontos fracos:
Média móvel: a média móvel atua como um filtro entre as operações de longo (preço acima da média móvel) e baixa (preço abaixo da média móvel). A média móvel será usada uma vez no prazo mais alto para identificar a direção dos negócios e, em segundo lugar, no tempo de execução como um filtro direcional adicional.
"... é imperativo na negociação permanecer no lado correto de uma média móvel para se dar a melhor chance de sucesso". - Marty Schwartz.
Estocástico: funciona bem em mercados variados. Sobrecarregar e sobrecompra mostrar força em uma tendência (ao contrário da crença de que as reversões de sinal de sobreposição / sobrecompra).
ADX: Quando o estocástico atinge oversold / overbought em uma tendência, o ADX assume e verifica o impulso das tendências prevalecentes. Geralmente, quando o estocástico entra sobre sobre-comprado e não permite uma leitura precisa, o ADX apenas atingirá o importante nível 30.
Como você pode ver, cada uma das três ferramentas tem seus próprios recursos únicos que podem ajudar os comerciantes a fazer melhores decisões comerciais e a interpretar os movimentos de preços de uma maneira nova.
A abordagem "3 de 4" para compensar pontos fracos.
Como dissemos anteriormente, quando os comerciantes dependem fortemente de uma única ferramenta, eles enfrentam problemas. Nenhum indicador e ferramenta é perfeito e, ao tomar decisões comerciais com base em um sozinho, você encontrará compromissos muito tarde ou saindo muito cedo. Embora seja impossível encontrar a entrada ou saída perfeita, ao combinar diferentes ferramentas, você poderá combater os pontos fracos das ferramentas individuais. No que se segue, estamos usando a abordagem 3-out-of-4, o que significa que precisamos de pelo menos 3 de nossas 4 ferramentas para concordar para tomar uma decisão comercial. Quanto mais as ferramentas concordam, melhor será o sinal. Se sua própria estratégia comercial combina uma série de ferramentas e conceitos, você pode criar diferentes notas de qualidade para diferentes tipos de configuração.
1 de 4 ferramentas concordam = nenhuma decisão de negociação pode ser feita.
2 de 4 ferramentas concordam = nenhuma decisão de negociação pode ser feita.
3 de 4 concordam = sinal de negociação medíocre.
4 de 4 concordam = sinal muito forte.
Distinguir entre diferentes graus de sinais de entrada também pode aumentar sua posição e abordagem de gerenciamento de risco. Depois de ter coletado dados suficientes sobre seu desempenho comercial, você poderá dizer a diferença em winrate e expectativa entre trocas com diferentes sinais de entrada.
Negociar menos ou não, para negociações de baixa probabilidade e maior para negociações de maior probabilidade, podem até transformar uma estratégia perdedora em uma vitória. - Jack Schwager, Hedge Fund Market Wizards.
Exemplo comercial de usar diferentes critérios de filtro.
Para ilustrar o ponto deste artigo, exploraremos os conceitos usando alguns gráficos reais.
# 1 Tempo diferente de sinais de entrada.
A captura de tela abaixo mostra como a abordagem 3 de 4 poderia ter sido usada para identificar um sinal de entrada. Depois de estabelecer a direção no período de tempo mais alto, usando o filtro de média móvel, estamos procurando apenas entradas curtas no período de execução.
O ponto (1) mostra uma entrada onde apenas 2 dos três critérios restantes estão presentes; O preço está abaixo da média móvel e o indicador Stochastics também está apontando para baixo. O ADX ainda está de lado abaixo de 30 e não contribui para a idéia de comércio ainda.
No ponto (2), o preço mudou para baixo e agora o ADX está aumentando significativamente e também acima de 30, indicando impulso de tendência. Como vimos em um artigo anterior, um indicador estocástico sobrevoado sinaliza muita força durante uma tendência de baixa; NÃO é um sinal de inversão de preços! Neste ponto, todos os critérios de entrada estão presentes.
Como você pode ver, quanto mais critérios de entrada você precisa, mais tarde você geralmente receberá um sinal de entrada. Ao mesmo tempo, mais precisos serão esses sinais.
Definindo sinais de entrada. Clique para ampliar.
# 2 Diferentes posições de saída comercial.
A abordagem 3 de 4 também pode ser usada para expirar suas saídas. Um comerciante pode sair de um comércio quando 2 dos 3 critérios no prazo de execução não são mais fornecidos, ou ele pode esperar até que todos os critérios mudem.
No ponto (1), os indicadores giraram; o ADX está de volta abaixo de 30 e vai de lado e o estocástico está apontando para cima e acima de 20. A média móvel ainda está em espera e, portanto, 2 dos 3 sinais mudaram.
No ponto (3), o preço também cruza acima da média móvel, indicando que todos os critérios agora estão sinalizando uma saída.
Quanto mais critérios de saída você precisar, mais tarde sua saída será. Às vezes, você ainda poderá permanecer em um comércio lucrativo.
Critério de saída. Clique para ampliar.
O seguro nunca é gratuito.
Os comerciantes agora podem acreditar que as ferramentas mais que estão adicionando, mais forte e mais precisa seus sinais se tornam. Infelizmente, não é tão fácil. Quanto mais ferramentas você estiver usando, mais tempo leva para que todos concordem porque cada ferramenta está sendo calculada de forma diferente. Portanto, quanto mais critérios você precisar para entrar em um comércio, mais tarde você verá um sinal de entrada e mais tarde você também receberá um sinal de saída real. Assim, embora você possa potencialmente aumentar sua winrate exigindo mais e mais critérios, menor será o seu rácio de recompensa de risco.
Construir uma estratégia de negociação com diferentes sinais de entrada é, portanto, um ato de equilíbrio entre usar a quantidade certa de critérios e ferramentas e, ao mesmo tempo, não cair em um estado de paralisia através da análise.
Aviso: as ferramentas de negociação e os indicadores mostrados são apenas para fins ilustrativos. Antes de tomar decisões comerciais, teste, avalie seus dados e confirme uma expectativa positiva.
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Estratégias de negociação robustas.
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1 Tópico por Blaiserboy 2018-06-22 18:24:03.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registado: 2018-09-06 Mensagens: 2.554.
Tópico: Estratégias de negociação robusta.
Muitas vezes, temos dúvidas quanto à viabilidade das estratégias que estamos criando, quer possamos ou não confiar nelas para nos fazer um lucro.
Eu coloquei algumas citações e as compartilharei com você.
Antes de eu fazer isso. Quero salientar que o "Multi Markets" A ferramenta na página de análise do FSBPro é a verdade inteira & # 039; A robustez de uma estratégia.
Usando "MultiMarkets & quot; é rápido e eficiente para determinar a robustez da sua estratégia.
Não há muita necessidade de outros testes, pois você pode testar vários instrumentos e todos os marcos de tempo simultaneamente usando esta ferramenta. Demora alguns segundos para calcular. e os resultados são exibidos vividamente.
Claro, estratégias simples usando um ou dois slots lógicos são as que irão fazer a nota. Se você carregar os slots lógicos com 5 ou 10 indicadores, é provável que a sua estratégia sobreviva.
Os sistemas de negociação estáveis ​​tendem a ser de longo prazo na natureza.
Um sistema robusto é aquele que funciona e é estável em muitos tipos de condições de mercado e em vários prazos. Funciona nos futuros Bund alemães e funciona no trigo. Funciona quando testado durante 1950-1960 ou acima de 1990-2000. Os sistemas robustos tendem a ser projetados em torno de táticas de negociação bem-sucedidas (origem do nosso nome "Tactical"), técnicas clássicas de gerenciamento de dinheiro e princípios universais de comportamento do mercado. Esses sistemas não são projetados em torno de tipos específicos de mercados ou ações de mercado.
Para projetar qualquer estratégia mecânica, é importante considerar três coisas antes de qualquer outra coisa: 1) seu objetivo para esse sistema, 2) seu mercado, 3) seu prazo. Uma vez que você determinou isso, é fácil encontrar a sua metodologia essencial porque existem apenas 4 formas de negociar qualquer mercado: 1) negociação de tendências, 2) negociação de impulso, 3) reversão à negociação média, 4) e negociação fundamental. Depois de determinar seu objetivo, mercado, prazo e método, você está pronto para tentar juntar sua primeira estratégia.
construir uma estratégia em vários mercados, onde cada mercado é diferente. Alguns comerciantes apenas negociam estratégias de vários mercados com base na crença de que as estratégias de mercado único são muito prováveis ​​de serem superadas.
Em resumo, um sistema robusto deve fazer o seguinte.
1. Comercializar um grande portfólio de mercados com sucesso.
2. Troque esse grande portfólio com sucesso durante um longo período de teste.
3. Use exatamente as mesmas regras para cada mercado.
4. Use exatamente os mesmos valores de entrada para cada mercado, mesmo que as regras sejam as mesmas.
5. Tenha exatamente a mesma lógica e valores de entrada para iniciar compras e vendas.
6. Fatores em custos de transação realistas.
7. Seja testado de forma a que os mercados tenham sido normalizados quanto ao risco.
(contrato não único)
8. Não usará saídas predefinidas estáticas para todos os mercados. IE $ 2000 para ou $ 5000 lucro alvo para todos os mercados, mas sim calculados dinamicamente.
Praticamente falando, uma estratégia de negociação robusta é aquela que produz resultados consistentemente bons em um amplo conjunto de valores de parâmetros (entrada) aplicados em muitos mercados diferentes testados por muitos anos ". Perry J. Kaufman.
2 Responder por Freesby 2018-06-23 09:44:29.
Freesby Membro Licenciado Desconectado Registrado em: 2018-06-04 Mensagens: 78.
Re: Robust Trading Strategies.
Praticamente falando, uma estratégia de negociação robusta é aquela que produz resultados consistentemente bons em um amplo conjunto de valores de parâmetros (entrada) aplicados em muitos mercados diferentes testados por muitos anos ". Perry J. Kaufman.
basicamente, você está dizendo que um EA (com sua estratégia), funcionando corretamente, • deve funcionar mesmo se eu mudar seus parâmetros de entrada.
• em cruz diferente.
Eu acho que é a busca do impossível, você já encontrou uma estratégia similar?
É melhor encaixar uma base na estratégia de mercado, que parece algo iraggiungibile? pelo menos com essas ferramentas.
3 Responder por Blaiserboy 2018-06-23 14:06:22.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registado: 2018-09-06 Mensagens: 2.554.
Re: Robust Trading Strategies.
Bem, à medida que você ganha experiência com o FSBPro, você gradualmente conseguirá desenvolver estratégias que possam funcionar em diversos mercados.
Posso sugerir que pessoas como Kaufman tenham experiência para fazer tais declarações e qualificar suas opiniões.
Posicionei uma estratégia que eu usei. e depois de publicar que eu fiz vários similares.
Minhas estratégias são baseadas em tendências e fugas, eles não recebem muitas negociações diariamente, são todos prazos maiores.
Meus dados começam em 2001.
4 Responder por Don-Essa 2018-07-23 14:33:49.
Don-Essa Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2018-05-30 Mensagens: 22.
Re: Robust Trading Strategies.
Se eu puder perguntar, quais são os fatores que você olha principalmente ao criar sua EA.
por exemplo, draw-down máximo, fator de lucro etc.
5 Responder por Blaiserboy 2018-07-23 17:53:49.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registado: 2018-09-06 Mensagens: 2.554.
Re: Robust Trading Strategies.
Gosto de ver o SQN acima de 2.5. começar com.
Fator de lucro acima de 2.
Perda de vitória acima de 60.
Drawdown não mais do que 60.
Essas são minhas preferências. Cada um de nós tem que estabelecer suas configurações pessoais. alguns podem assumir mais riscos do que outros.
Espero que ajude.
6 Responder por Don-Essa 2018-07-23 18:09:23 (editado por Don-Essa 2018-07-23 18:11:29)
Don-Essa Membro Licenciado Desconectado Registrado: 2018-05-30 Mensagens: 22.
Re: Robust Trading Strategies.
Gosto de ver o SQN acima de 2.5. começar com.
Fator de lucro acima de 2.
Perda de vitória acima de 60.
Drawdown não mais do que 60.
Essas são minhas preferências. Cada um de nós tem que estabelecer suas configurações pessoais. alguns podem assumir mais riscos do que outros.
Espero que ajude.
Ei, garoto Blaiser.
Obrigado pelo feedback é muito útil, pois também posso tentar e determinar os meus parâmetros. quando você mencionou perda de vitória acima de 60, você quis dizer 0,60 ou 60,00?
Como sobre o montante inicial que está definido no FSB Pro. Você gosta geralmente de colocar o montante inicial com base no mesmo valor seria na conta que você estaria negociando no clima na demonstração ou na conta Live.
E. g: Eu uso US $ 10.000 como o valor inicial definido no painel de controle no FSB pro e, em seguida, usá-lo em uma conta que lê $ 100, isso seria algo a considerar estritamente?
7 Responder por Blaiserboy 2018-07-25 03:38:14.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registado: 2018-09-06 Mensagens: 2.554.
Re: Robust Trading Strategies.
Eu uso US $ 300 para meus testes, às vezes eu uso US $ 100. Não sei o que é certo fazer.
Passo a maior parte do tempo tentando desenvolver estratégias. e esses montantes parecem estar bem para mim.
Uma condição é. se as suas entradas forem percentuais da conta baseada. Sugiro que você use um valor próximo à sua conta, pois os resultados podem ser muito importantes à medida que os tamanhos do lote flutuam.
Outra condição. use apenas uma pequena parcela de seus fundos em sua conta real. você tem que ter muita reserva para um dia chuvoso.
Eu sei que não dei uma ótima resposta à sua pergunta. Você terá que pesquisar e desenvolver sua própria idéia.
8 Responder por alsilva86 2018-10-20 17:39:53.
alsilva86 Membro desconectado Registrado: 2018-06-29 Mensagens: 22.
Re: Robust Trading Strategies.
Eu acho que este é um tópico muito bom!
Em primeiro lugar, quero dar uma resposta sobre FSB, este software é simplesmente responsável por toneladas de lucro.
Comecei a usar o software em maio de 2018.
Basicamente, os pontos que você mencionou na primeira publicação são a busca do impossível para qualquer prazo inferior a 4H, depois de zilhões de horas gerando criação e otimização de EA é 100% impossível ter esse DNA com 15M, 5M ou 1M de tempo .
Então, um ponto crítico vem à minha mente, quando eu deixo para trás uma EA e colocá-lo em um tronco / lixo? Quantos novos EA & # 039; s criamos com base no último ou simplesmente criamos 100% novinho, por conseguinte, começamos a criar dezenas de novos EA & # 039; s.
Comecei a negociar ações institucionais no Brasil em 2018 e todos esses mercados FOREX são novos para mim, somos usados ​​para gerenciar e otimizar o portfólio de ações sob a mesma lógica de negociação, negócios que duram alguns dias, começando pela abertura do mercado e deixando-o no fim do dia.
Deixe-me trazer algumas perguntas a esta comunidade:
1) Quão saudável é manter a criação de novas estratégias em vez de trazer mais complexidade ou mais filtros para aqueles que você já possui? Por que todos parecem criar 129381239 em vez de apenas 2-3 que são seus "maiores campeões"?
2) Notei em EA comercial que o otimizam de tempos em tempos, com que frequência você recomenda otimizar um 1M, 5M, 15M?
9 Responder por Blaiserboy 2018-10-20 22:03:24.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline De: Toronto Registado: 2018-09-06 Mensagens: 2.554.
Re: Robust Trading Strategies.
Eu lhe darei algumas idéias que tenho, não são o evangelho, apenas minha abordagem.
Ao longo de alguns anos, desenvolvi uma série de estratégias para gráficos diários e de 240 minutos, apenas alguns indicadores em cada um. Otimizo-os de vez em quando, talvez a cada 6 meses ou mais. Eu uso dados de volta para o meio do ano 90, então 6 meses não adicionam muitos dados.
A razão pela qual eu uso os intervalos de tempo mais altos é que eles não precisam de muita atenção, de vez em quando eu vou deixar um pobre artista.
Eu costumava ser muito exigente com minhas estratégias, usando parâmetros rigorosos. agora não tenho tanta certeza de ter feito o que é certo. Agora, minha abordagem é menos rigorosa e tenho muitas outras estratégias de negociação.
Neste momento, estou gerando estratégias de 15 minutos. Muitos deles, vejo-os e eliminarei os pobres enquanto as semanas passam. Eu adiciono alguns, ou seja, 30 ou 40 por dia, eu tenho algumas centenas de corrida. Eu não estou realmente preocupado em otimizá-los, alguns vão fazer o grau e alguns vão falhar. O grande determinante parece ser os indicadores utilizados, alguns indicadores são muito sensíveis, fazendo com que a estratégia falhe. Demasiados indicadores podem ser enormes problemas. Ainda não estou convencido de que um gráfico de 15 minutos valha a pena para o meu propósito, posso mudar para 60 minutos em breve ...
Com relação a 5 minutos e um minuto. Eu não trabalhei com eles, acho que eles precisam ser otimizados a cada mil barras.
Há alguns pensamentos. Espero que outros adicionem isso.
10 Responder por Simon 2018-10-20 22:12:30.
Simon Licensed Membro desconectado Registrado: 2018-07-08 Mensagens: 72.
Re: Robust Trading Strategies.
Como você apresenta nomes para todas aquelas EAs Blaiserboy ?!
11 Responder por alsilva86 2018-10-21 14:35:00.
alsilva86 Membro desconectado Registrado: 2018-06-29 Mensagens: 22.
Re: Robust Trading Strategies.
Nós somos basicamente nos mesmos pontos, você é tão certo sobre os gráficos de cronogramas mais baixos. Mas eu não sei se é por causa do meu fundo de gerenciamento de portfólio de ações que não funciona bem para simplesmente jogar fora EA & # 039; s porque eles começaram a "falhar", o que é considerado uma falha ?
Na abordagem quantitativa, posso considerar o fracasso como:
Quando um modelo comparado ao desempenho passado (OOS) simplesmente não corresponderá de acordo com o objetivo do comerciante (lucro), significa que esse padrão foi perdido por um período desconhecido, talvez para sempre.
Mas a coisa complicada é: Digamos que eu testei um período de 15M de estratégia e colocá-lo para executar / simular hoje (21/10/2018) e durante 10 ou 20 dias é ruim, como posso classificar esse modelo como falha? Eu não tenho amostra suficiente para fazê-lo e eu simplesmente descartei, e que 10-20 dias são apenas uma exceção e a regra é algo TREMENDOMENTE rentável. The fact is that if you have 3-5 EA's running on test you can follow that but if you have 90-100 you just can't and oyu start to randomize your trades without sampling, and this results are all based on past statistics but then you start to ignore all of them.
Basically we have to be very careful when creating new stuff. because we must watch it trading check the trades on chart, it is very hard to do this checks when trading 30 EA's at same time.
12 Reply by Blaiserboy 2018-10-21 20:38:25.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline From: Toronto Registered: 2018-09-06 Posts: 2,554.
Re: Robust Trading Strategies.
Well, I agree with you on all.
I like to gather the experience of a walk forward for many trades to get a sense of what can be expected. make a decision based on what I have done with FSBPro and also a walk forward period. This is different from what I used to do.
As for discarding one that has gone bad for a few trades. we have to check back as to what happened when we were testing it. are the conditions causing it to fail today much different from what it experienced in our testing period.
Certainly I do not advocate throwing out the work done in the past, too many hours go into each strategy.
I wonder if you have a system of measuring performance as the strategies trade. ie do you analyze the trading results on MyFXbook to see whatever that might show.
I use a couple tools to evaluate results from time to time. sometimes something as simple as not trading on Monday can heal some problems with a strategy, especially with the lower time frames.
I do not have any idea as to the constraints you use, I like to limit day of week, time of day, volume, etc on lower time frames. nbars exit on the higher time frames..
I do not think there is a 'right' way to build the strategies and manage them. it is an ongoing process and we will probably never get it perfect.
Perhaps we can ask Popov to create some sort of analysis program for trading results. I know that he is swamped today, perhaps as time passes he will be able to help us with this aspect.
I would like to see something that is a bit intuitive to take the results and make plain the flaws and the potential for correcting those before we trash the strategy..
13 Reply by alsilva86 2018-10-22 22:12:14.
alsilva86 Member Offline Registered: 2018-06-29 Posts: 22.
Re: Robust Trading Strategies.
My setup is pretty much the same I had when trading equities:
Live and simulation are VPS close to my datacenter, I use IronFX for very specific financial reasons and they are running EA's I am evaluating and Development is a XEON to optimize/generate new strategies quickly to evaluate my performance I use the signals page from MQL5 community that also helps me to follow my positions when I am AFK.
So basically I have dedicated metatrader to follow that simulation trades.
For the live ones I have the signal and I have a robust pc for the maths, I dont use FSB For trading, this way I export the EA's files and transfer them to my VPS machines, do you use FSB for trading whats the good advantage of it?
I have to admit that you are right about that part of analyzing, MT4 is very poor on that sense when we talk about 10 EA's to analyze.
Why the commercial EA's are so STABLE like forever? What kind of filters they use that we miss on our valued FSB, how do you start creating one EA? Using vanilla indicators or that super zing zang zeng chinese candle formatter?
14 Reply by Blaiserboy 2018-10-29 15:41:14.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline From: Toronto Registered: 2018-09-06 Posts: 2,554.
Re: Robust Trading Strategies.
How do you come up with names for all those EAs Blaiserboy?!
I use a numerical system.
I think my number is 15 digits and the last 4 are the magic number.
I find that easy although sometimes I make mistakes entering the magic number when attaching to charts. RI MUITO.
I usually send 30 to MT4 as a batch and attach them to charts while waiting for the Multi Tester to finish.
I think each person has to develop their own concept as to how to develop and manage their portfolio, depending on what they want to accomplish and how they can organize their approach.
I used to attempt to use the indicators and time frame but now I am using more than one or two time frames and indicators in different combinations so I developed that numerical approach.
Probably the thing will be unsatisfactory as time passes and I will have to use a larger number to include more things.
15 Reply by Simon 2018-10-29 20:27:28.
Simon Licensed Membro desconectado Registrado: 2018-07-08 Mensagens: 72.
Re: Robust Trading Strategies.
That sounds much more sensible than the way I have been doing it. which has mostly been like the method you would use to name a pet.
I will take a leaf from your book!
16 Reply by Blaiserboy 2018-10-29 23:37:43.
Blaiserboy Junior Part-Time Aspiring Space Cadet Offline From: Toronto Registered: 2018-09-06 Posts: 2,554.
Re: Robust Trading Strategies.
I saw some other naming schemes in another thread, but I do not recall the thread name. Some people use a spreadsheet to keep the data on each strategy.
It is something that you will have to think on until you devise something you feel good about.

Why Robust Trading Strategies are more Volatile.
Excerpt from a great paper written by Dr. David Druz.
Volatility, Robustness, & Long-term Performance of Futures Trading Systems.
The information in this paper is entirely my opinion. It is based on many years of experience in systems research, not on one particular study or another. I am unable to provide specific documentation for opinions formed in this manner from experience. To the best of my knowledge and belief, however, the opinions expressed herein have reasonable basis in fact.
I am often asked, “Why is your Tactical system of futures trading volatile?” Robustness and increased odds for survival have a lot to do with it. But I am getting ahead of myself…
Most investment administrators recognize that the relative volatility of any component investment in a portfolio is unimportant in itself as long as the investment is uncorrelated with the portfolio’s other assets and improves the performance characteristics of the portfolio as a whole. Yet many still find it difficult to actually invest in a potentially beneficial yet volatile instrument.
This paper explains why I believe volatility should never be a concern with a Tactical commodity and currency futures investment and, in fact, why volatility is to be expected when we are doing things right!
The rationale for futures systems trading.
The Tactical method is a “systematic,” as opposed to a “discretionary,” approach to futures trading, and the opinions expressed in this paper apply to systems trading, not discretionary trading. In a systems approach, all trading decisions are made by following algorithms that are specified exactly and are followed precisely. Decisions are totally unemotional and may therefore be established in every case on statistically validated trading principles.
Systems trading works because futures markets are not efficient in the classical sense: price movements (“trends”) that are mathematically distinguishable from unprofitable random behavior occur with significantly greater than chance frequency. This deviation of futures markets from mathematical efficiency was addressed as early as the 1960’s by papers in the Journal of Finance, yet astonishingly continues to be ignored by much of the academic community, perhaps because academics are more familiar with stocks which indeed behave more randomly.
Why futures behave as they do is beyond the scope of this paper. There are, however, whole families of quantifiable systems that can be shown to be profitable in futures markets. If this is a shock to any academic types, my apology. Of consolation perhaps, systems trading is by no means a free lunch, as I will explain.
What you should know about systems trading.
Systems lend themselves to computerization and rigorous historical testing. For over 20 years I have examined hundreds of types of systems, across multiple variable parameters, analyzing literally tens of thousands of systems. These four conclusions about futures systems trading have been overwhelmingly supported by my research:
The majority of futures trading systems do not hold up over time.
A large number of systems are “curve-fit.” This means that the parameters chosen and the rules applied are relatively specific to the type of markets they were designed for. Also, those systems that are not specifically curve fit are often appropriate only for certain types of markets, i. e. “market-fit.” Neither curve-fit nor market-fit systems are stable over time.
To illustrate, the family of systems that get their trading signals from increases in the near-term volatility of the markets can be highly curve-fit and notoriously seductive. They may appear to work beautifully, with minimal drawdowns for protracted periods. However, when market conditions change, such systems can be disastrous. They certainly do not work in slowly trending markets. Additionally, if volatility does not increase when a market changes direction, losses can accumulate very dramatically with many volatility-only signaled systems.
Various types of oscillator systems also fall into the category of systems that works well for certain periods only when markets behave in certain ways. In fact, the majority of all systems that initially appear to be excellent will be found to be unstable over time!
Stable trading systems tend to be longer term in nature.
Most systems that are very short term, holding trades on the order of one day to one week, appear to be unstable over time. There are again excellent examples of short-term systems that work well in certain types of market conditions. But once the market conditions are well defined, it is usually too late to implement the systems.
The shorter term systems that do, in fact, seem relatively stable over time, unfortunately suffer so much from transaction costs and skids on fills that they are most commonly rendered unattractive once real-life costs are figured in.
The stable systems seem to be those that capitalize on market inefficiencies, trends, which play themselves out over multiple weeks or months. These are the timeframes for which many successful families of systems exist.
For a system to succeed, it must be followed religiously.
If you design a system to capitalize on longer term trends, once you appropriately integrate portfolio-selection and money-management strategies (extremely important!), it is surprising that your choice of type of system or parameters thereof is often quite uncritical over the long run! Certain types of systems do perform better that others, and selecting certain clusters of variables within a system will affect system performance.
But what really counts is this: once a system’s algorithms and parameters are established, the system must be followed exactly and religiously. A system cannot be second-guessed or used intermittently. Values of variables cannot be altered (unless so dictated by the pre-tested algorithms, i. e. adaptable systems). Parameters cannot be arbitrarily changed.
The idea is the probabilities in any particular system must be allowed to play themselves out over many trades. For example, suppose a system enters a trade relatively quickly after an apparent market turn, only to be stopped out with a loss that would not have occurred had the system reacted more slowly. Suppose the same system subsequently enters another trade in similar circumstances. Yet being in the market quickly this time more than makes up for the loss on the previous trade. Since the first trade was a loss because of quick entry, the natural human tendency to wait a little longer to enter the next trade, a losing strategy overall, is avoided in a religiously followed systematic approach.
As a corollary, it is a dangerous practice to replace one system with another during any period, particularly when the one is performing poorly with respect to the other. This is not to say that a truly superior system, if developed, should not replace an inferior one; simply that relatively similarly performing systems should not be switched back and forth.
The robustness of a trading system is proportional to its volatility.
This is the no-free-lunch part.
A robust system is one which works and is stable over many types of market conditions and over many timeframes. It works in German Bund futures and it works in Wheat. It works when tested over 1950-1960 or over 1990-2000. Robust systems tend to be designed around successful trading tactics (origin of our “Tactical” name), classical money management techniques, and universal principles of market behavior. These systems are not designed around specific types of markets or market action.
And here is the amazing thing about robust systems: The more robust a system, the more volatile it tends to be! This is because robust systems are not optimized to particular markets or market conditions. O inverso também é verdadeiro. You can design systems with excellent returns and low volatility on historical testing, but which work only for given periods in given markets. These systems tend to be curve-fit or market-fit and are not robust.
For a system to have the highest odds of profitability over time and markets, the inescapable tradeoff is volatility. Diversification is used of course, but it will only dampen the volatility so much.
NOTE THAT PAST RESULTS ARE NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS AND THAT FUTURES TRADING ENTAILS RISK OF LOSS.
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Market Trend Barometer.
Overall Trend Strength = Very Strong.
10-day rate-of-change = Rising weakly.
(Last updated: Tuesday, January 16, 2018 6:37:45 AM)
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